Quando estiver on-line em seu Msn, acesse o menu Ferramentas > Opções:

Em seguida selecione a opção Privacidade:

Perceba que ao lado esquerdo da janela, há uma lista de permissões, clique com o botão direto do mouse, em seus contatos. Caso a opção Excluir estiver em negrito, ou melhor, ativa...

...significa que a pessoa te bloqueou ou excluiu você da lista de amigos. Mas caso a opção esteja inativa, fique tranqüilo (a), pois a pessoa não te bloqueou.

Simples e fácil. Não?